PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPY.DE с CIBR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPY.DE с CIBR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both Technology Equities funds - USPY.DE tracks the ISE Cyber Security UCITS while CIBR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPY.DE returned 12.91%/yr vs 15.64%/yr for CIBR.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.L.

Доходность

Сравнение доходности USPY.DE и CIBR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USPY.DE торгуется в EUR, в то время как CIBR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USPY.DE показывает доходность 39.75%, что значительно выше, чем у CIBR.L с доходностью 26.45%.

USPY.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
29.72%
С начала года
39.75%
6 месяцев
33.27%
1 год
32.53%
3 года*
25.52%
5 лет*
12.91%
10 лет*
16.69%

CIBR.L

1 день
-2.74%
1 месяц
29.42%
С начала года
26.45%
6 месяцев
21.52%
1 год
19.41%
3 года*
21.97%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPY.DE и CIBR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		39.75%-3.37%24.35%37.43%-28.72%17.01%17.27%
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		26.46%-5.19%26.81%36.61%-23.04%28.52%23.84%

Correlation

The correlation between USPY.DE and CIBR.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between USPY.DE and CIBR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Cyber Security UCITS ETF

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с CIBRUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с L0CK.DE
Часто сравнивают с CIBR.L:
CIBR.L с CIBRCIBR.L с LOCK.LCIBR.L с ARKKCIBR.L с IUIT.LCIBR.L с IITU.LCIBR.L с SILG.LCIBR.L с VUAG.L

Доходность на риск

USPY.DE vs. CIBR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CIBR.L
Ранг доходности на риск CIBR.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPY.DE c CIBR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPY.DECIBR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.75

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.19

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.81

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

1.88

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPY.DE vs. CIBR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPY.DE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CIBR.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPY.DE и CIBR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPY.DECIBR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.75

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Просадки

Сравнение просадок USPY.DE и CIBR.L

Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки CIBR.L в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и CIBR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPY.DECIBR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-28.76%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-23.80%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.52%

-28.76%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-28.76%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.16%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-10.02%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

10.28%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USPY.DE и CIBR.L

Текущая волатильность для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) составляет 10.03%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPY.DECIBR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

12.24%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

22.67%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

25.86%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

24.25%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

24.20%

-1.29%

Сравнение комиссий USPY.DE и CIBR.L

USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CIBR.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPY.DE и CIBR.L

Ни USPY.DE, ни CIBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USPY.DE and CIBR.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.

USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.60% for CIBR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и CIBR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор