Сравнение USPA.L с XDEV.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.03%/yr vs 16.38%/yr for XDEV.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%.
USPA.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам USPA.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 20.57% | 16.11% |
Correlation
The correlation between USPA.L and XDEV.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between USPA.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
XDEV.L
Сравнение USPA.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 6.28 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 22.33 | -16.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и XDEV.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -50.32% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.73% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -18.80% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -26.72% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.40% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -21.77% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.46% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и XDEV.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) составляет 3.49%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.93% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 14.00% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 16.26% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 20.88% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 22.09% | -5.61% |
Сравнение комиссий USPA.L и XDEV.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и XDEV.L
Ни USPA.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and XDEV.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
USPA.L is categorized as S&P 500, while XDEV.L is Global Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Franklin and DWS. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор