Сравнение USPA.L с SPYL.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - USPA.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPYL.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, USPA.L returned 18.97% vs 23.01% for SPYL.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.38%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
SPYL.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPA.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 15.76% | 26.74% | 16.86% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10.38% | 17.38% | 25.35% | 14.40% |
Correlation
The correlation between USPA.L and SPYL.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between USPA.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
SPYL.L
Сравнение USPA.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.81 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 11.34 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и SPYL.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -20.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -20.80% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.14% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.48% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -1.78% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.02% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и SPYL.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.74% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.20% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 11.96% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 24.53% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 24.53% | -8.05% |
Сравнение комиссий USPA.L и SPYL.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и SPYL.L
Ни USPA.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, USPA.L and SPYL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for USPA.L.
USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: Franklin and State Street. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор