Сравнение USPA.L с NXTG.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.03%/yr vs 8.42%/yr for NXTG.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 32.95%.
USPA.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 29.44%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам USPA.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 32.95% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 14.83% | 16.60% |
Correlation
The correlation between USPA.L and NXTG.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between USPA.L and NXTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
NXTG.L
Сравнение USPA.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.95 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 4.05 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и NXTG.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -54.89% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -24.85% | +14.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -32.80% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -45.46% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -13.73% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -26.86% | +20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 11.97% | -9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и NXTG.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) составляет 3.49%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.71% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 17.05% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 47.07% | -34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 44.56% | -27.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 34.75% | -18.27% |
Сравнение комиссий USPA.L и NXTG.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и NXTG.L
Ни USPA.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and NXTG.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
USPA.L is categorized as S&P 500, while NXTG.L is Technology Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Franklin and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор