Сравнение USPA.L с FRXE.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and FRXE.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while FRXE.L is a Short Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs 1.60%/yr for FRXE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for FRXE.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и FRXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как FRXE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у FRXE.L с доходностью -1.84%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
FRXE.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- -1.84%
- 1 год
- -0.07%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPA.L и FRXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.84% | 15.84% | -2.14% | 6.62% | -5.61% | -7.21% | 5.42% |
Correlation
The correlation between USPA.L and FRXE.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. FRXE.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
FRXE.L
Сравнение USPA.L c FRXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | FRXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.01 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -0.03 | +6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и FRXE.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, примерно равная максимальной просадке FRXE.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и FRXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | FRXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -28.18% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -5.05% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -7.69% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -19.80% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -4.29% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -13.31% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.36% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и FRXE.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | FRXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.42% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 4.95% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 6.45% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 8.01% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 8.95% | +7.53% |
Сравнение комиссий USPA.L и FRXE.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FRXE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и FRXE.L
USPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.95% | 2.54% | 2.59% | 1.19% | 0.25% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and FRXE.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FRXE.L.
USPA.L is categorized as S&P 500, while FRXE.L is Short Term Bonds. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while FRXE.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.15% for FRXE.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и FRXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор