Сравнение USPA.L с 500P.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and 500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) are both S&P 500 funds from Franklin tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.03%/yr vs 12.28%/yr for 500P.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и 500P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как 500P.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у 500P.L с доходностью 7.41%.
USPA.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPA.L и 500P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 15.88% |
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.41% | 15.87% | 26.79% | 29.81% | -22.17% | 32.82% | 16.33% |
Correlation
The correlation between USPA.L and 500P.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between USPA.L and 500P.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. 500P.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
500P.L
Сравнение USPA.L c 500P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | 500P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.68 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.34 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и 500P.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, примерно равная максимальной просадке 500P.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и 500P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -28.73% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -10.77% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -18.71% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -28.73% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.90% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.01% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.85% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и 500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) имеют волатильность 3.49% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.50% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.29% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 12.08% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.29% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.21% | +0.27% |
Сравнение комиссий USPA.L и 500P.L
И USPA.L, и 500P.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и 500P.L
Ни USPA.L, ни 500P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, USPA.L and 500P.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L and 500P.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и 500P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор