Сравнение USNZ с EBI
USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USNZ is passively managed, while EBI is actively managed. Over the past year, USNZ returned 29.01% vs 34.11% for EBI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности USNZ и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNZ показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 14.86%.
USNZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNZ и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 11.25% | 17.75% |
EBI Longview Advantage ETF | 14.86% | 15.82% |
Correlation
The correlation between USNZ and EBI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between USNZ and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNZ vs. EBI — Ранг доходности на риск
USNZ
EBI
Сравнение USNZ c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNZ | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.83 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 19.92 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNZ | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок USNZ и EBI
Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNZ | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -17.05% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -7.09% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.24% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.06% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.72% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNZ и EBI
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Longview Advantage ETF (EBI) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNZ | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.85% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 8.80% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 12.13% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.93% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.93% | -1.31% |
Сравнение комиссий USNZ и EBI
USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EBI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNZ и EBI
Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 0.93% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
USNZ and EBI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNZ has higher volatility (3.30%) compared to EBI (2.85%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs EBI's -17.05%.
On 1-year performance, EBI leads with 34.11% vs 29.01% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 34.11% return vs 29.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
USNZ and EBI have nearly identical dividend yields, around 0.93%.
They also come from different issuers: Xtrackers and Longview. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.24% for EBI.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNZ и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор