PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с FNYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с FNYTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. FNYTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и FNYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и FNYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%
FNYTX
Franklin New York Tax Free Income Fund		-0.45%3.90%2.47%6.93%-12.00%1.85%4.75%7.56%0.43%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FNYTX с доходностью -0.45%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

FNYTX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.29%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Franklin New York Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с FNYTX:
FNYTX с VOOFNYTX с NMIFNYTX с APUSXFNYTX с DFABXFNYTX с DFSMXFNYTX с FKDNXFNYTX с FMNDX

Сравнение комиссий USMSX и FNYTX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FNYTX в 0.66%.

FNYTX
Franklin New York Tax Free Income Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMSX vs. FNYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FNYTX
Ранг доходности на риск FNYTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNYTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNYTX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNYTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNYTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNYTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c FNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXFNYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.69

+2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

0.94

+5.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.18

+2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

0.83

+5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

2.31

+31.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. FNYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа FNYTX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и FNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXFNYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.69

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.10

+2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.99

+0.86

Корреляция

Корреляция между USMSX и FNYTX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и FNYTX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FNYTX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%
FNYTX
Franklin New York Tax Free Income Fund		3.51%4.57%3.85%2.78%2.84%2.45%2.64%3.41%3.38%3.43%3.63%3.60%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и FNYTX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки FNYTX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и FNYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXFNYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-18.90%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-5.57%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-17.45%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.60%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.54%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.00%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и FNYTX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXFNYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.34%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

1.99%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

5.62%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

4.60%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

4.38%

-3.64%