Сравнение USMSX с FLAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. FLAAX управляется Nuveen. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и FLAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и FLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
FLAAX Nuveen All-American Municipal Bond Fund | -0.24% | 2.78% | 2.58% | 6.52% | -16.29% | 3.89% | 5.64% | 9.03% | 0.50% | 8.03% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FLAAX с доходностью -0.24%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
FLAAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и FLAAX
USMSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FLAAX в 0.66%.
Доходность на риск
USMSX vs. FLAAX — Ранг доходности на риск
USMSX
FLAAX
Сравнение USMSX c FLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | FLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.59 | +3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.49 | 0.80 | +5.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.16 | +2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 0.74 | +5.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 2.12 | +31.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | FLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.59 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | -0.12 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.92 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и FLAAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и FLAAX
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FLAAX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
FLAAX Nuveen All-American Municipal Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 3.85% | 3.55% | 3.39% | 2.83% | 3.07% | 3.69% | 3.72% | 3.65% | 3.79% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и FLAAX
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки FLAAX в -21.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и FLAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | FLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -21.01% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -4.96% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -21.01% | +18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -6.59% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.73% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.74% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и FLAAX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | FLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.36% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.92% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 5.01% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 4.52% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 4.65% | -3.91% |