PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGG с GLGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USGG и GLGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF (GLGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


USGG

1 день
-10.14%
1 месяц
-27.15%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLGG

1 день
-10.59%
1 месяц
8.36%
С начала года
13.56%
6 месяцев
-7.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGG и GLGG


Correlation

The correlation between USGG and GLGG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF

Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение USGG c GLGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF (GLGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USGG vs. GLGG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGG и GLGG

Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки GLGG в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и GLGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USGGGLGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.74%

-90.66%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.39%

-74.77%

+16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.00%

-58.54%

+11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USGG и GLGG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USGGGLGGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

224.62%

181.73%

+42.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

224.62%

181.73%

+42.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

224.62%

181.73%

+42.89%

Сравнение комиссий USGG и GLGG

USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLGG в 0.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGG и GLGG

Ни USGG, ни GLGG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USGG and GLGG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for GLGG.

USGG and GLGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.75% for USGG and 0.76% for GLGG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGG и GLGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор