PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDG.L с FRUC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDG.L с FRUC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and FRUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Legal & General and Franklin Templeton respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.06%/yr vs 1.25%/yr for FRUC.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USDG.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for FRUC.L.

Доходность

Сравнение доходности USDG.L и FRUC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USDG.L торгуется в GBp, в то время как FRUC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRUC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDG.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FRUC.L с доходностью 0.15%.

USDG.L

1 день
0.34%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.86%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

FRUC.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.25%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.57%
3 года*
2.25%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDG.L и FRUC.L

2026 (YTD)20252024202320222021
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		0.73%0.15%4.75%2.41%-3.62%1.57%
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		0.15%0.24%3.75%1.75%-5.43%0.58%

Correlation

The correlation between USDG.L and FRUC.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.94

The correlation between USDG.L and FRUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с USDG.L:
USDG.L с XYLD.LUSDG.L с ICBU.LUSDG.L с LQDE.LUSDG.L с CBS5.LUSDG.L с IGSD.LUSDG.L с VDPA.LUSDG.L с ROBG.L
Часто сравнивают с FRUC.L:
FRUC.L с FRQX.LFRUC.L с FRUE.LFRUC.L с FLXU.LFRUC.L с ERNA.LFRUC.L с FLRK.LFRUC.L с VSCA.LFRUC.L с FLXE.L

Доходность на риск

USDG.L vs. FRUC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FRUC.L
Ранг доходности на риск FRUC.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUC.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUC.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUC.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUC.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDG.L c FRUC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDG.LFRUC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.01

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.54

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

3.21

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDG.L vs. FRUC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDG.L на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRUC.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDG.L и FRUC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDG.LFRUC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.24

-0.12

Просадки

Сравнение просадок USDG.L и FRUC.L

Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки FRUC.L в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и FRUC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDG.LFRUC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.80%

-17.34%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.65%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-8.76%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.80%

-13.26%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-7.39%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.18%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USDG.L и FRUC.L

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDG.LFRUC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.66%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

4.57%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

6.20%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

8.60%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

9.61%

-0.97%

Сравнение комиссий USDG.L и FRUC.L

USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRUC.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDG.L и FRUC.L

Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FRUC.L в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		4.01%4.02%4.19%3.44%2.71%2.13%2.42%3.45%1.64%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		4.67%4.70%3.99%3.27%2.25%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USDG.L and FRUC.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FRUC.L.

Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.35% for FRUC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDG.L и FRUC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор