Сравнение USDC.L с FLOT.L
USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - USDC.L is a Corporate Bonds fund tracking the J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index, while FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDC.L returned 0.14%/yr vs 4.33%/yr for FLOT.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. USDC.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.
Доходность
Сравнение доходности USDC.L и FLOT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC.L показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 2.38%.
USDC.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
FLOT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDC.L и FLOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -2.06% | 7.42% | 3.13% | 8.35% | -13.91% | -0.43% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.38% | 5.19% | 6.39% | 6.04% | 1.87% | 0.20% |
Correlation
The correlation between USDC.L and FLOT.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск
USDC.L
FLOT.L
Сравнение USDC.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC.L | FLOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.64 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 23.83 | -23.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 44.39 | -43.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC.L и FLOT.L
Максимальная просадка USDC.L за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки FLOT.L в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC.L и FLOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -14.03% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -0.20% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -2.53% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -2.53% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | 0.00% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -0.22% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.11% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC.L и FLOT.L
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что USDC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.61% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 1.46% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 1.94% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.90% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 3.92% | +2.20% |
Сравнение комиссий USDC.L и FLOT.L
USDC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLOT.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDC.L и FLOT.L
Дивидендная доходность USDC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FLOT.L в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDC.L and FLOT.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLOT.L.
USDC.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. USDC.L tracks J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index, while FLOT.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.09% for USDC.L and 0.10% for FLOT.L.
Подберите оптимальное распределение для USDC.L и FLOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор