Сравнение USD=X с TBLL
USD=X (USD Cash) is a currency, while TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 3.38%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.55% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. TBLL — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBLL
Сравнение USD=X c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 102.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 415.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3,524.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и TBLL
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -0.63% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и TBLL
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) волатильность равна 0.04%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.04% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 0.12% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 0.19% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 0.45% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 0.56% | -0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TBLL has higher volatility (0.04%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TBLL's -0.63%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор