PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD.AX с SEMI.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD.AX с SEMI.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USD.AX (BetaShares U.S. Dollar ETF) and SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) are both Global Equities funds - USD.AX tracks the BetaShares U.S. Dollar Index while SEMI.AX tracks the Global X Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USD.AX returned 3.53%/yr vs 51.37%/yr for SEMI.AX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USD.AX и SEMI.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) и Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD.AX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SEMI.AX с доходностью 59.90%.

USD.AX

1 день
0.21%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
-2.28%
1 год
-3.95%
3 года*
3.53%
5 лет*
4.51%
10 лет*
2.65%

SEMI.AX

1 день
-7.68%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
59.90%
1 год
104.12%
3 года*
51.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD.AX и SEMI.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
USD.AX
BetaShares U.S. Dollar ETF		-2.28%-3.37%15.22%3.37%8.32%0.15%
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		59.90%43.80%35.17%69.12%-30.92%15.60%

Correlation

The correlation between USD.AX and SEMI.AX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

-0.24

The correlation between USD.AX and SEMI.AX shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares U.S. Dollar ETF

Global X Semiconductor ETF

Часто сравнивают с USD.AX:
USD.AX с ILB.AXUSD.AX с QMIX.AXUSD.AX с VDCO.AXUSD.AX с WVOL.AXUSD.AX с QOZ.AXUSD.AX с WRLD.AXUSD.AX с A200.AX
Часто сравнивают с SEMI.AX:
SEMI.AX с CORE.AXSEMI.AX с F100.AXSEMI.AX с GXLD.AXSEMI.AX с VDCO.AXSEMI.AX с ZYUS.AXSEMI.AX с ACDC.AXSEMI.AX с BANK.AX

Доходность на риск

USD.AX vs. SEMI.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD.AX
Ранг доходности на риск USD.AX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD.AX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD.AX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD.AX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD.AX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD.AX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SEMI.AX
Ранг доходности на риск SEMI.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD.AX c SEMI.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) и Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD.AXSEMI.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.81

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
3.22

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.80

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

21.73

-22.44

USD.AX vs. SEMI.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD.AX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SEMI.AX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD.AX и SEMI.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD.AX и SEMI.AX

Максимальная просадка USD.AX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки SEMI.AX в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD.AX и SEMI.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD.AXSEMI.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-38.85%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-20.90%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-32.53%

+17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-20.90%

+10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-10.86%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.67%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USD.AX и SEMI.AX

Текущая волатильность для BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) составляет 1.68%, в то время как у Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что USD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD.AXSEMI.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

16.59%

-14.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

30.75%

-23.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

35.63%

-26.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

31.80%

-20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

31.80%

-21.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD.AX и SEMI.AX

USD.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		8.25%5.60%3.44%0.54%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD.AX
BetaShares U.S. Dollar ETF		0.00%2.53%3.89%3.39%0.00%0.00%1.19%2.37%0.76%0.17%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USD.AX and SEMI.AX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD.AX tracks BetaShares U.S. Dollar Index, while SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index. They also come from different issuers: BetaShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD.AX и SEMI.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор