PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD.AX с NDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD.AX с NDQ.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USD.AX (BetaShares U.S. Dollar ETF) and NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - USD.AX is a Global Equities fund tracking the BetaShares U.S. Dollar Index, while NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD.AX returned 2.65%/yr vs 21.14%/yr for NDQ.AX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USD.AX и NDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD.AX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции USD.AX уступали акциям NDQ.AX по среднегодовой доходности: 2.65% против 21.14% соответственно.

USD.AX

1 день
0.21%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
-2.28%
1 год
-3.95%
3 года*
3.53%
5 лет*
4.51%
10 лет*
2.65%

NDQ.AX

1 день
-3.03%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
6.95%
С начала года
7.77%
1 год
15.67%
3 года*
21.27%
5 лет*
15.66%
10 лет*
21.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD.AX и NDQ.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD.AX
BetaShares U.S. Dollar ETF		-2.28%-3.37%15.22%3.37%8.32%5.76%-8.86%2.76%11.63%-7.20%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		7.77%11.35%38.19%53.22%-28.42%35.46%34.50%39.66%8.97%21.59%

Correlation

The correlation between USD.AX and NDQ.AX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г.

0.04

The correlation between USD.AX and NDQ.AX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares U.S. Dollar ETF

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с USD.AX:
USD.AX с ILB.AXUSD.AX с QMIX.AXUSD.AX с VDCO.AXUSD.AX с WVOL.AXUSD.AX с QOZ.AXUSD.AX с WRLD.AXUSD.AX с A200.AX
Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с IVVNDQ.AX с QQQNDQ.AX с IOONDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с SCHGNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с IYW

Доходность на риск

USD.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD.AX
Ранг доходности на риск USD.AX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD.AX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD.AX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD.AX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD.AX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD.AX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD.AXNDQ.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.99

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.40

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.00

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

2.52

-3.24

USD.AX vs. NDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD.AX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа NDQ.AX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD.AX и NDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD.AX и NDQ.AX

Максимальная просадка USD.AX за все время составила -30.05%, примерно равная максимальной просадке NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD.AX и NDQ.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD.AXNDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-30.79%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-15.17%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-21.27%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.54%

-30.79%

+16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.05%

-30.79%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-6.54%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-5.85%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

6.10%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USD.AX и NDQ.AX

Текущая волатильность для BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) составляет 1.68%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что USD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD.AXNDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

6.06%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

12.07%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

15.40%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

19.19%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

19.17%

-8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD.AX и NDQ.AX

USD.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.52%0.93%1.81%2.09%3.36%3.33%2.47%2.22%0.37%0.25%0.40%
USD.AX
BetaShares U.S. Dollar ETF		0.00%2.53%3.89%3.39%0.00%0.00%1.19%2.37%0.76%0.17%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USD.AX and NDQ.AX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD.AX is categorized as Global Equities, while NDQ.AX is Nasdaq-100. USD.AX tracks BetaShares U.S. Dollar Index, while NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD.AX и NDQ.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор