Сравнение USCR.L с ERNA.L
USCR.L (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds - USCR.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while ERNA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCR.L returned 0.29%/yr vs 3.77%/yr for ERNA.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. USCR.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for ERNA.L.
Доходность
Сравнение доходности USCR.L и ERNA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCR.L показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 1.59%.
USCR.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
ERNA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCR.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | -0.26% | 7.70% | 2.20% | 8.01% | -15.77% | -1.52% | 3.10% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.59% | 4.85% | 5.65% | 5.44% | 1.46% | 0.11% | 0.17% |
Correlation
The correlation between USCR.L and ERNA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCR.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
USCR.L
ERNA.L
Сравнение USCR.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCR.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.09 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 13.93 | -12.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 58.12 | -52.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCR.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.06 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 3.05 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.37 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок USCR.L и ERNA.L
Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки ERNA.L в -8.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и ERNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCR.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -8.63% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.32% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.13% | -0.33% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -0.81% | -21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -0.10% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.08% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCR.L и ERNA.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCR.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.41% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 1.22% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 1.44% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 1.23% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.01% | 2.26% | +4.75% |
Сравнение комиссий USCR.L и ERNA.L
USCR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCR.L и ERNA.L
Ни USCR.L, ни ERNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USCR.L and ERNA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for USCR.L.
USCR.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USCR.L and 0.09% for ERNA.L.
Подберите оптимальное распределение для USCR.L и ERNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор