PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCP.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCP.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - USCP.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCP.DE returned 13.23%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. USCP.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности USCP.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCP.DE показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции USCP.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 13.23% против 0.70% соответственно.

USCP.DE

1 день
1.28%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.41%
3 года*
9.33%
5 лет*
9.75%
10 лет*
13.23%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCP.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		1.13%-3.26%22.70%25.56%-10.80%38.73%7.54%33.98%0.41%5.39%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between USCP.DE and XEON.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2015 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с UBUR.DEUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с 5HEU.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с OG35.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

USCP.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCP.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCP.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
8.94

-8.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
21.24

-20.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

4.27

-3.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

69.36

-68.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

316.53

-314.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCP.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCP.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCP.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCP.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

8.94

-8.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

7.54

-6.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.78

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

+0.01

Просадки

Сравнение просадок USCP.DE и XEON.DE

Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCP.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-3.71%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-0.03%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-0.08%

-19.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-0.71%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-3.25%

-31.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-0.01%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-0.92%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.01%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USCP.DE и XEON.DE

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCP.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.04%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

0.16%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

0.22%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

0.25%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

0.39%

+15.72%

Сравнение комиссий USCP.DE и XEON.DE

USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCP.DE и XEON.DE

Ни USCP.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USCP.DE and XEON.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.

USCP.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XEON.DE is Bank Loan. USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: Natixis and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for USCP.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCP.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор