PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCP.DE с JRUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCP.DE с JRUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, USCP.DE returned 9.75%/yr vs 14.63%/yr for JRUD.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USCP.DE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности USCP.DE и JRUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCP.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.

USCP.DE

1 день
1.28%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.41%
3 года*
9.33%
5 лет*
9.75%
10 лет*
13.23%

JRUD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.79%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.16%
1 год
24.35%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCP.DE и JRUD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		1.13%-3.26%22.70%25.56%-10.80%38.73%7.54%-0.66%
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.50%3.71%32.10%23.94%-14.78%42.20%8.45%-0.59%

Correlation

The correlation between USCP.DE and JRUD.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.88

Over the past year, the correlation between USCP.DE and JRUD.DE has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с UBUR.DEUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с 5HEU.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с OG35.DE
Часто сравнивают с JRUD.DE:
JRUD.DE с DJAM.DEJRUD.DE с JREU.LJRUD.DE с SGAS.DEJRUD.DE с JPSC.DEJRUD.DE с JEQA.DEJRUD.DE с BBUS.DEJRUD.DE с SC0H.DE

Доходность на риск

USCP.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JRUD.DE
Ранг доходности на риск JRUD.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCP.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCP.DEJRUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.14

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.92

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.55

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

13.27

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCP.DE vs. JRUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCP.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа JRUD.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCP.DE и JRUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCP.DEJRUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.14

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.83

-0.09

Просадки

Сравнение просадок USCP.DE и JRUD.DE

Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и JRUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCP.DEJRUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-34.16%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.86%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-23.42%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-23.42%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-0.48%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.95%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.84%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USCP.DE и JRUD.DE

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCP.DEJRUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.56%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

7.41%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.40%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.31%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.76%

-1.65%

Сравнение комиссий USCP.DE и JRUD.DE

USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRUD.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCP.DE и JRUD.DE

USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.58%0.57%0.44%0.78%0.88%0.65%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCP.DE and JRUD.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.

USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Natixis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for USCP.DE and 0.20% for JRUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCP.DE и JRUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор