Сравнение USCP.DE с 36B6.DE
USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCP.DE returned 9.75%/yr vs 12.25%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USCP.DE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for 36B6.DE.
Доходность
Сравнение доходности USCP.DE и 36B6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCP.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у 36B6.DE с доходностью 14.86%.
USCP.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.23%
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCP.DE и 36B6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 1.13% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -10.80% | 38.73% | 7.54% | 19.12% |
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 13.54% | 20.91% |
Correlation
The correlation between USCP.DE and 36B6.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between USCP.DE and 36B6.DE has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCP.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск
USCP.DE
36B6.DE
Сравнение USCP.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCP.DE | 36B6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.10 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 10.29 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCP.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.76 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.86 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок USCP.DE и 36B6.DE
Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и 36B6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCP.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -34.21% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -7.21% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -23.75% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -23.75% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | 0.00% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.98% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.17% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCP.DE и 36B6.DE
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) составляет 3.16%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCP.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.79% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 9.08% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 12.71% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 15.45% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.54% | -1.43% |
Сравнение комиссий USCP.DE и 36B6.DE
USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 36B6.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCP.DE и 36B6.DE
USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCP.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.
USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.65% for USCP.DE and 0.20% for 36B6.DE.
Подберите оптимальное распределение для USCP.DE и 36B6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор