SF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
SF на 11 мая 2025 г. показал доходность в 34.84% с начала года и доходность в 46.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 5.53% | -5.60% | 8.37% | 14.61% | 10.35% |
| SF | 34.85% | 10.92% | 37.79% | 69.17% | 58.86% | 46.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -20.63% | 0.19% | -12.43% | 8.82% | 20.68% | 20.71% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 12.94% | 4.25% | 6.59% | 19.69% | 25.75% |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 5.16% | -20.97% | 29.82% | 69.67% | 69.94% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 197.93% | 23.33% | 225.57% | 233.81% | 95.72% | 44.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.21% | 10.67% | 7.71% | 5.09% | 6.37% | 34.85% | |||||||
| 2024 | 9.14% | 16.51% | 10.11% | -3.60% | 12.89% | 5.10% | 0.20% | 3.93% | -1.17% | -1.08% | 10.14% | -0.34% | 78.96% |
| 2023 | 16.21% | 8.55% | 16.28% | 2.01% | 9.05% | 8.28% | 3.49% | -0.97% | -7.67% | 2.80% | 10.74% | 2.88% | 95.80% |
| 2022 | -3.94% | 10.53% | 19.74% | -11.26% | -4.47% | -3.30% | 6.72% | -9.73% | -11.93% | 6.68% | 14.27% | -8.30% | -1.16% |
| 2021 | 0.88% | -1.94% | 0.33% | 7.40% | 1.18% | 9.80% | 1.65% | 6.76% | -5.30% | 11.36% | 8.36% | 0.02% | 46.87% |
| 2020 | 2.28% | -4.52% | -7.52% | 9.11% | 14.95% | 9.81% | 9.87% | 13.84% | -4.62% | -9.25% | 11.27% | 7.55% | 61.16% |
| 2019 | 8.30% | 5.59% | 6.64% | 7.24% | -11.19% | 13.43% | 1.43% | 0.29% | 5.02% | 6.21% | 3.24% | 7.46% | 65.82% |
| 2018 | 12.04% | -0.66% | -1.80% | -2.57% | 7.85% | -4.84% | 5.87% | 7.74% | -0.72% | -13.01% | -7.40% | -10.10% | -10.37% |
| 2017 | 6.25% | 1.52% | 5.98% | 2.70% | 12.89% | -1.58% | 6.35% | 5.14% | 2.29% | 10.47% | 2.01% | -0.71% | 66.92% |
| 2016 | -4.67% | 1.57% | 11.70% | -5.72% | 8.17% | -4.69% | 14.74% | 4.07% | 4.08% | 1.80% | 8.13% | 5.59% | 51.86% |
| 2015 | -3.57% | 13.39% | -4.77% | 8.17% | 1.62% | -6.36% | 2.24% | 4.00% | 1.88% | 10.81% | 4.83% | 0.19% | 35.13% |
| 2014 | -2.29% | 10.91% | -0.19% | 1.45% | 4.50% | 1.27% | -3.23% | 3.94% | -3.36% | 0.34% | 5.90% | -3.20% | 16.10% |
Комиссия
Комиссия SF составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SF составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.42 | 1.06 | 0.13 | 0.43 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.25 | 0.40 | 1.05 | 0.16 | 0.35 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.50 | 0.94 | 1.12 | 0.63 | 1.54 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 4.90 | 5.33 | 1.72 | 12.89 | 30.56 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.40% | 0.52% | 0.69% | 0.91% | 0.91% | 1.80% | 1.14% | 1.54% | 1.24% | 1.62% | 1.49% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.34% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SF показал максимальную просадку в 67.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 548 торговых сессий.
Текущая просадка SF составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.71% | 7 нояб. 2007 г. | 269 | 20 нояб. 2008 г. | 548 | 6 янв. 2011 г. | 817 |
| -59.07% | 14 мар. 2000 г. | 202 | 21 дек. 2000 г. | 261 | 27 дек. 2001 г. | 463 |
| -50.89% | 4 янв. 2002 г. | 198 | 9 окт. 2002 г. | 320 | 7 янв. 2004 г. | 518 |
| -35.25% | 5 апр. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 106 | 14 мар. 2023 г. | 244 |
| -35.06% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 51 | 2 июн. 2020 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | RHM.DE | AAPL | NVDA | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.22 | 0.58 | 0.56 | 0.69 | 0.69 |
| RHM.DE | 0.22 | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.46 |
| AAPL | 0.58 | 0.10 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.68 |
| NVDA | 0.56 | 0.15 | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.79 |
| MSFT | 0.69 | 0.12 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.69 | 0.46 | 0.68 | 0.79 | 0.67 | 1.00 |