PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URW.PA с PSPSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение URW.PA с PSPSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and PSPSY (PSP Swiss Property AG) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — URW.PA in REIT - Retail, PSPSY in Real Estate - Services. Over the past year, URW.PA returned 25.14% vs 12.61% for PSPSY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности URW.PA и PSPSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и PSP Swiss Property AG (PSPSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URW.PA торгуется в EUR, в то время как PSPSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSPSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URW.PA показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у PSPSY с доходностью 4.78%.

URW.PA

1 день
0.76%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.00%
6 месяцев
15.41%
1 год
25.14%
3 года*
36.04%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

PSPSY

1 день
0.80%
1 месяц
2.30%
С начала года
4.78%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URW.PA и PSPSY

2026 (YTD)202520242023
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		11.00%33.68%12.19%16.87%
PSPSY
PSP Swiss Property AG		4.78%44.64%-1.88%20.41%

Correlation

The correlation between URW.PA and PSPSY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unibail-Rodamco-Westfield

PSP Swiss Property AG

Часто сравнивают с URW.PA:
URW.PA с QYLDURW.PA с IBE1.DEURW.PA с IQQP.DEURW.PA с TEG.DEURW.PA с CLILFURW.PA с 0823.HKURW.PA с VTMX
Часто сравнивают с PSPSY:
PSPSY с RMS.PAPSPSY с SCG.AXPSPSY с CLILFPSPSY с VTMXPSPSY с UOLGYPSPSY с DLRPSPSY с EPR

Доходность на риск

URW.PA vs. PSPSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URW.PA
Ранг доходности на риск URW.PA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URW.PA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URW.PA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URW.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URW.PA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URW.PA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSPSY
Ранг доходности на риск PSPSY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPSY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPSY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPSY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPSY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPSY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URW.PA c PSPSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и PSP Swiss Property AG (PSPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URW.PAPSPSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.70

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.36

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.02

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

2.51

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URW.PA vs. PSPSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URW.PA на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PSPSY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URW.PA и PSPSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URW.PAPSPSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.70

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.83

-0.94

Просадки

Сравнение просадок URW.PA и PSPSY

Максимальная просадка URW.PA за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки PSPSY в -13.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и PSPSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URW.PAPSPSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.82%

-13.00%

-68.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.00%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.19%

-0.02%

-32.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-6.05%

-44.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.27%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности URW.PA и PSPSY

Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с PSP Swiss Property AG (PSPSY) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URW.PAPSPSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.36%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

8.12%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

19.05%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

32.10%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.24%

32.10%

+11.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URW.PA и PSPSY

Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности PSPSY в 2.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PSPSY
PSP Swiss Property AG		2.53%2.37%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		4.57%3.77%3.44%0.00%0.00%0.00%8.36%7.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URW.PA и PSPSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и PSP Swiss Property AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. URW.PA значения в EUR, PSPSY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

URW.PA and PSPSY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URW.PA и PSPSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор