Сравнение URPIX с INPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while INPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 22.18%/yr for INPIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у INPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 22.18% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
INPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 22.18%
Сравнение доходности по годам URPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 1.73% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between URPIX and INPIX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | -0.78 |
The correlation between URPIX and INPIX shifts across timeframes, from -0.81 (5 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
INPIX
Сравнение URPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.06 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 0.13 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и INPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -95.64% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -32.04% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -35.68% | -34.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -73.41% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.59% | -73.41% | -23.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -20.12% | -79.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.14% | -46.13% | -33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 14.02% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и INPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 9.61% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 23.92% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 29.81% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 41.27% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 49.70% | -14.11% |
Сравнение комиссий URPIX и INPIX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и INPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and INPIX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INPIX has higher volatility (9.61%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs INPIX's -95.64%.
INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор