PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с INPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с INPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while INPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.77%/yr vs 22.07%/yr for INPIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и INPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у INPIX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: -28.77% против 22.07% соответственно.

URPIX

1 день
2.96%
1 месяц
2.96%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-29.05%
3 года*
-28.34%
5 лет*
-22.01%
10 лет*
-28.77%

INPIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-9.70%
1 год
-5.95%
3 года*
20.61%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и INPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-12.93%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		-8.19%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%

Correlation

The correlation between URPIX and INPIX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.78

The correlation between URPIX and INPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Internet UltraSector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с FXAIXINPIX с VOOINPIX с Qqq

Доходность на риск

URPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXINPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.12

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
0.04

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.01

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.11

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-0.25

-1.39

URPIX vs. INPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа INPIX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и INPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и INPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и INPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXINPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-95.64%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.47%

-32.04%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-35.68%

-34.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-73.41%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-73.41%

-23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-27.91%

-72.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.10%

-46.18%

-32.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.26%

13.64%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и INPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 9.79%, в то время как у ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXINPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

11.35%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

23.40%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

29.75%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

41.22%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

49.73%

-14.08%

Сравнение комиссий URPIX и INPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и INPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.13%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and INPIX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INPIX has higher volatility (11.35%) compared to URPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs INPIX's -95.64%.

INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и INPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор