Сравнение URNU.L с COPP.L
URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) and COPP.L (Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URNU.L tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index while COPP.L tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, URNU.L returned 58.87% vs 113.35% for COPP.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URNU.L и COPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URNU.L торгуется в USD, в то время как COPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URNU.L показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у COPP.L с доходностью 20.97%.
URNU.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 58.87%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 113.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNU.L и COPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNU.L Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | 17.09% | 70.47% | 1.22% | 2.67% |
COPP.L Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF | 20.97% | 104.52% | 9.25% | 13.46% |
Correlation
The correlation between URNU.L and COPP.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between URNU.L and COPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNU.L vs. COPP.L — Ранг доходности на риск
URNU.L
COPP.L
Сравнение URNU.L c COPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNU.L | COPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.90 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 12.91 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNU.L | COPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.76 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.59 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок URNU.L и COPP.L
Максимальная просадка URNU.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки COPP.L в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNU.L и COPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNU.L | COPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -35.76% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.08% | -28.92% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -4.61% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -10.48% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 8.75% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNU.L и COPP.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) имеют волатильность 14.95% и 15.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNU.L | COPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 15.24% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 35.49% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.25% | 40.95% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.61% | 35.81% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 35.81% | +4.80% |
Сравнение комиссий URNU.L и COPP.L
И URNU.L, и COPP.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNU.L и COPP.L
Ни URNU.L, ни COPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNU.L and COPP.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URNU.L and COPP.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while COPP.L tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott.
Подберите оптимальное распределение для URNU.L и COPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор