Сравнение URNG.L с URNU.L
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) are both Commodity Producers Equities funds from Global X - URNG.L tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components while URNU.L tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs 35.94%/yr for URNU.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и URNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URNG.L торгуется в GBP, в то время как URNU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URNG.L показывает доходность 18.27%, а URNU.L немного ниже – 17.53%.
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNU.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 17.53%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 60.64%
- 3 года*
- 35.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNG.L и URNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | 5.04% |
URNU.L Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | 17.53% | 58.33% | 2.99% | 32.92% | 3.46% |
Correlation
The correlation between URNG.L and URNU.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between URNG.L and URNU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. URNU.L — Ранг доходности на риск
URNG.L
URNU.L
Сравнение URNG.L c URNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNG.L | URNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.99 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4.93 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNG.L | URNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.81 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и URNU.L
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке URNU.L в -39.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и URNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | URNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -39.24% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -31.58% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | -39.24% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -14.80% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -11.17% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 12.81% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) имеют волатильность 14.89% и 14.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | URNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 14.62% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 34.61% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 49.64% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 39.90% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 39.90% | -0.24% |
Сравнение комиссий URNG.L и URNU.L
И URNG.L, и URNU.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и URNU.L
Ни URNG.L, ни URNU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, URNG.L and URNU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URNG.L and URNU.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и URNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор