Сравнение URNG.L с QYLP.L
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) are both exchange-traded funds - URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while QYLP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs 6.77%/yr for QYLP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. URNG.L charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for QYLP.L.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и QYLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у QYLP.L с доходностью 4.67%.
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLP.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNG.L и QYLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -3.18% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 4.67% | -4.48% | 21.40% | 14.93% | -18.74% |
Correlation
The correlation between URNG.L and QYLP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск
URNG.L
QYLP.L
Сравнение URNG.L c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNG.L | QYLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.76 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 14.09 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNG.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.09 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и QYLP.L
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки QYLP.L в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и QYLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -22.40% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -3.75% | -28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | -22.40% | -16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -4.65% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -8.64% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 1.27% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и QYLP.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 2.76% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 6.58% | +27.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 8.55% | +40.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 15.11% | +24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 15.11% | +24.55% |
Сравнение комиссий URNG.L и QYLP.L
URNG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и QYLP.L
URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 7.74% | 8.93% | 8.31% | 9.56% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URNG.L and QYLP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
URNG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while QYLP.L is Nasdaq-100. URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.65% for URNG.L and 0.45% for QYLP.L.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и QYLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор