Сравнение UPSD с STRN
UPSD (Aptus Large Cap Upside ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPSD charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности UPSD и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSD показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
UPSD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSD и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 8.80% | 5.53% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between UPSD and STRN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSD vs. STRN — Ранг доходности на риск
UPSD
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPSD c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSD | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSD и STRN
Максимальная просадка UPSD за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSD и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSD | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -15.43% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.89% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -3.00% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSD и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSD | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 26.85% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 26.85% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 26.85% | -6.14% |
Сравнение комиссий UPSD и STRN
UPSD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSD и STRN
Дивидендная доходность UPSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 0.66% | 0.67% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UPSD and STRN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STRN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STRN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for UPSD.
UPSD has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.15% for STRN.
They also come from different issuers: Aptus and SmartWay. Their fees differ too: 0.79% for UPSD and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для UPSD и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор