PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UPAD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 20.71%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UPAD.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UPAD.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.82%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.20%
1 месяц
2.47%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.80%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и SWDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.82%21.14%19.09%23.79%-7.18%

Correlation

The correlation between UPAD.L and SWDA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.89

The correlation between UPAD.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и SWDA.L

Секторы
UPAD.L
SWDA.L

Технологии

39.8%
30.0%

Финансовые услуги

13.0%
15.4%

Коммуникационные услуги

12.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.0%

Здравоохранение

9.2%
8.7%

Промышленность

6.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
3.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.5%

Энергетика

0.0%
4.2%

Технологии

UPAD.L
39.8%
SWDA.L
30.0%

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
SWDA.L
15.4%

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
SWDA.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
SWDA.L
9.0%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
SWDA.L
8.7%

Промышленность

UPAD.L
6.1%
SWDA.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
SWDA.L
5.2%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
SWDA.L
1.8%

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
SWDA.L
3.2%

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
SWDA.L
2.5%

Энергетика

UPAD.L
0.0%
SWDA.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

UPAD.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.27

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.37

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.02

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

13.29

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.73

+0.26

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и SWDA.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-33.62%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.59%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-17.07%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.41%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.58%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.95%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и SWDA.L

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.81%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.58%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.41%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.30%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

15.73%

+0.63%

Сравнение комиссий UPAD.L и SWDA.L

UPAD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и SWDA.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UPAD.L and SWDA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPAD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

UPAD.L is categorized as S&P 500, while SWDA.L is Global Equities. UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.07% for UPAD.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор