PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - UPAD.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index while SPYL.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, UPAD.L returned 21.83% vs 27.55% for SPYL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UPAD.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.35%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.25%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%16.10%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%

Correlation

The correlation between UPAD.L and SPYL.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between UPAD.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и SPYL.L

Секторы
UPAD.L
SPYL.L

Технологии

39.8%
35.6%

Финансовые услуги

13.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

12.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Промышленность

6.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

UPAD.L
39.8%
SPYL.L
35.6%

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
SPYL.L
11.8%

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
SPYL.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
SPYL.L
10.1%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
SPYL.L
8.5%

Промышленность

UPAD.L
6.1%
SPYL.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
SPYL.L
4.9%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
SPYL.L
1.9%

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
SPYL.L
1.8%

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
SPYL.L
2.3%

Энергетика

UPAD.L
0.0%
SPYL.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

UPAD.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.36

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.47

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.37

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

14.52

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.36

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.91

-0.92

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и SPYL.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-18.42%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.13%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.52%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-1.76%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.90%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и SPYL.L

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеют волатильность 3.14% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.12%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.61%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.59%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

13.96%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

13.96%

+2.40%

Сравнение комиссий UPAD.L и SPYL.L

UPAD.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и SPYL.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UPAD.L and SPYL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for UPAD.L.

UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for UPAD.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор