PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с IUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) are both S&P 500 funds from iShares - UPAD.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index while IUSA.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 22.50%/yr for IUSA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UPAD.L торгуется в USD, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью 10.40%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSA.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.32%
3 года*
22.50%
5 лет*
14.11%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и IUSA.L

2026 (YTD)2025202420232022
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.41%17.97%25.60%26.58%-7.99%

Correlation

The correlation between UPAD.L and IUSA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.91

The correlation between UPAD.L and IUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и IUSA.L

Секторы
UPAD.L
IUSA.L

Технологии

39.8%
38.2%

Финансовые услуги

13.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.0%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Промышленность

6.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Энергетика

0.0%
3.2%

Технологии

UPAD.L
39.8%
IUSA.L
38.2%

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
IUSA.L
11.1%

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
IUSA.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
IUSA.L
10.0%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
IUSA.L
8.3%

Промышленность

UPAD.L
6.1%
IUSA.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
IUSA.L
4.7%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
IUSA.L
1.9%

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
IUSA.L
1.7%

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
IUSA.L
2.2%

Энергетика

UPAD.L
0.0%
IUSA.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV

Доходность на риск

UPAD.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LIUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.55

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.68

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.28

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

14.20

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSA.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.61

+0.37

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и IUSA.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и IUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-54.80%

+35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.60%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-19.12%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.53%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-7.66%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.99%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и IUSA.L

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.57%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.97%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.04%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.67%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.16%

+0.20%

Сравнение комиссий UPAD.L и IUSA.L

И UPAD.L, и IUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и IUSA.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IUSA.L в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAD.L and IUSA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L and IUSA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while IUSA.L tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и IUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор