PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с I500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с I500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds from iShares - UPAD.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 22.30%/yr for I500.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и I500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UPAD.L торгуется в USD, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у I500.L с доходностью 10.35%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

I500.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.25%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.87%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и I500.L

2026 (YTD)2025202420232022
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.35%17.82%25.44%26.37%-8.06%

Correlation

The correlation between UPAD.L and I500.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.91

The correlation between UPAD.L and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и I500.L

Секторы
UPAD.L
I500.L

Технологии

39.8%
35.6%

Финансовые услуги

13.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

12.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Промышленность

6.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

UPAD.L
39.8%
I500.L
35.6%

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
I500.L
11.8%

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
I500.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
I500.L
10.1%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
I500.L
8.5%

Промышленность

UPAD.L
6.1%
I500.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
I500.L
4.9%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
I500.L
1.9%

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
I500.L
1.8%

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
I500.L
2.4%

Энергетика

UPAD.L
0.0%
I500.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L

Доходность на риск

UPAD.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LI500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.55

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.68

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.23

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

13.99

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. I500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и I500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LI500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.55

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.10

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и I500.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки I500.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и I500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LI500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-25.00%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.66%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-18.47%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.54%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-5.01%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.00%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и I500.L

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LI500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.57%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.89%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.98%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.51%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

15.51%

+0.85%

Сравнение комиссий UPAD.L и I500.L

И UPAD.L, и I500.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и I500.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как I500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UPAD.L and I500.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L and I500.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и I500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор