PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNCFF с VIE.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNCFF с VIE.PA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UNCFF (UniCredit S.p.A) and VIE.PA (Veolia Environnement S.A.) are both stocks. UNCFF operates in Banks - Regional (Financial Services), while VIE.PA operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, UNCFF returned 49.80%/yr vs 10.39%/yr for VIE.PA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNCFF и VIE.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit S.p.A (UNCFF) и Veolia Environnement S.A. (VIE.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UNCFF торгуется в USD, в то время как VIE.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIE.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UNCFF показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VIE.PA с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции UNCFF превзошли акции VIE.PA по среднегодовой доходности: 49.80% против 10.39% соответственно.

UNCFF

1 день
1.25%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.10%
6 месяцев
12.65%
1 год
32.70%
3 года*
76.72%
5 лет*
58.09%
10 лет*
49.80%

VIE.PA

1 день
-1.25%
1 месяц
0.49%
С начала года
20.06%
6 месяцев
22.30%
1 год
21.40%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.53%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNCFF и VIE.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNCFF
UniCredit S.p.A		5.10%121.55%69.13%117.40%-3.13%85.12%-29.35%31.86%-36.64%556.15%
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.		20.04%30.07%-7.08%27.82%-26.97%60.08%-5.68%35.47%-16.14%57.26%

Correlation

The correlation between UNCFF and VIE.PA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г.

0.32

The correlation between UNCFF and VIE.PA shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit S.p.A

Veolia Environnement S.A.

Часто сравнивают с UNCFF:
UNCFF с BMPS.MIUNCFF с ISP.MIUNCFF с COFA.PAUNCFF с CS.PAUNCFF с DG.PAUNCFF с BNP.PAUNCFF с G.MI
Часто сравнивают с VIE.PA:
VIE.PA с ECLVIE.PA с USLMVIE.PA с AAPLVIE.PA с ^GSPCVIE.PA с SPYVIE.PA с VOOVIE.PA с WM

Доходность на риск

UNCFF vs. VIE.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCFF
Ранг доходности на риск UNCFF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCFF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCFF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCFF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VIE.PA
Ранг доходности на риск VIE.PA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIE.PA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIE.PA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIE.PA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIE.PA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIE.PA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNCFF c VIE.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A (UNCFF) и Veolia Environnement S.A. (VIE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNCFFVIE.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.02

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.43

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

3.62

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNCFF vs. VIE.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNCFF на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIE.PA равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCFF и VIE.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNCFFVIE.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.38

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.03

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UNCFF и VIE.PA

Максимальная просадка UNCFF за все время составила -90.39%, примерно равная максимальной просадке VIE.PA в -87.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCFF и VIE.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNCFFVIE.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.39%

-87.31%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.72%

-15.32%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-21.23%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.18%

-48.56%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.71%

-48.56%

-27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-2.38%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.61%

-53.56%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

5.87%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UNCFF и VIE.PA

UniCredit S.p.A (UNCFF) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Veolia Environnement S.A. (VIE.PA) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что UNCFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNCFFVIE.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

6.26%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.81%

16.18%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

20.77%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.38%

27.31%

+17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.93%

26.98%

+259.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCFF и VIE.PA

Дивидендная доходность UNCFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VIE.PA в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNCFF
UniCredit S.p.A		2.36%4.05%14.49%7.87%4.13%7.24%7.36%4.20%6.21%0.00%4.21%0.00%
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.		4.34%4.71%4.61%3.92%4.17%2.09%2.50%3.88%4.68%3.76%4.51%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCFF и VIE.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A и Veolia Environnement S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UNCFF значения в USD, VIE.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

UNCFF and VIE.PA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNCFF и VIE.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор