PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNCFF с BMPS.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNCFF с BMPS.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit S.p.A (UNCFF) и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS.MI).

Доходность

Сравнение доходности UNCFF и BMPS.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit S.p.A (UNCFF) и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNCFF и BMPS.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNCFF
UniCredit S.p.A		-10.10%121.55%69.13%117.40%-3.13%85.12%-29.35%31.86%-36.64%556.15%
BMPS.MI
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		-17.77%69.49%121.10%63.27%-90.22%-21.20%-18.11%-8.49%-63.59%-70.37%
Разные валюты инструментов

UNCFF торгуется в USD, в то время как BMPS.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMPS.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UNCFF показывает доходность -10.10%, что значительно выше, чем у BMPS.MI с доходностью -17.77%. За последние 10 лет акции UNCFF превзошли акции BMPS.MI по среднегодовой доходности: 45.14% против -37.74% соответственно.

UNCFF

1 день
3.08%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-10.10%
6 месяцев
-2.47%
1 год
39.82%
3 года*
77.05%
5 лет*
62.86%
10 лет*
45.14%

BMPS.MI

1 день
2.78%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-17.77%
6 месяцев
-3.13%
1 год
22.99%
3 года*
68.27%
5 лет*
-18.65%
10 лет*
-37.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit S.p.A

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Часто сравнивают с UNCFF:
UNCFF с ISP.MI
Часто сравнивают с BMPS.MI:
BMPS.MI с BPE.MIBMPS.MI с LINBMPS.MI с BGN.MIBMPS.MI с DNBBY

Доходность на риск

UNCFF vs. BMPS.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCFF
Ранг доходности на риск UNCFF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCFF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCFF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCFF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCFF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BMPS.MI
Ранг доходности на риск BMPS.MI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPS.MI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPS.MI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPS.MI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPS.MI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPS.MI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNCFF c BMPS.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A (UNCFF) и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNCFFBMPS.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.61

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.07

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.87

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.38

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNCFF vs. BMPS.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNCFF на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BMPS.MI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCFF и BMPS.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNCFFBMPS.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

-0.36

+1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.63

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.59

+0.65

Корреляция

Корреляция между UNCFF и BMPS.MI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCFF и BMPS.MI

Дивидендная доходность UNCFF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности BMPS.MI в 11.31%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UNCFF
UniCredit S.p.A		4.50%4.05%14.49%7.87%4.13%7.24%7.36%4.20%6.21%0.00%4.21%
BMPS.MI
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		11.31%9.42%3.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNCFF и BMPS.MI

Максимальная просадка UNCFF за все время составила -90.39%, что меньше максимальной просадки BMPS.MI в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCFF и BMPS.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

UNCFFBMPS.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.39%

-100.00%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.72%

-25.49%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.18%

-93.88%

+41.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.71%

-99.89%

+24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-100.00%

+79.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.88%

-72.19%

+31.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

9.69%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UNCFF и BMPS.MI

UniCredit S.p.A (UNCFF) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS.MI) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что UNCFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMPS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNCFFBMPS.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

11.35%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.06%

25.29%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.25%

37.57%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.02%

51.89%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.97%

59.11%

+227.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCFF и BMPS.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UNCFF значения в USD, BMPS.MI значения в EUR