Сравнение UMVP.TO с CMAX.TO
UMVP.TO (Hamilton Champions Utilities Index ETF) and CMAX.TO (Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - UMVP.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index, while CMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton. UMVP.TO is passively managed, while CMAX.TO is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMVP.TO и CMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMVP.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMAX.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMVP.TO и CMAX.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 4.02% |
CMAX.TO Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 2.22% |
Correlation
The correlation between UMVP.TO and CMAX.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UMVP.TO c CMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO) и Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMVP.TO | CMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.24 | 4.05 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок UMVP.TO и CMAX.TO
Максимальная просадка UMVP.TO за все время составила -4.57%, что больше максимальной просадки CMAX.TO в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMVP.TO и CMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMVP.TO | CMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -1.48% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.51% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMVP.TO и CMAX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMVP.TO | CMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 9.82% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 9.82% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.09% | 9.82% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMVP.TO и CMAX.TO
Дивидендная доходность UMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности CMAX.TO в 0.90%
| Позиция | TTM |
|---|---|
CMAX.TO Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 0.90% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
UMVP.TO and CMAX.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMVP.TO is categorized as Utilities Equities, while CMAX.TO is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для UMVP.TO и CMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор