PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMVP.TO с CMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UMVP.TO и CMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO) и Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UMVP.TO

1 день
0.61%
1 месяц
4.32%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CMAX.TO

1 день
0.68%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMVP.TO и CMAX.TO


Correlation

The correlation between UMVP.TO and CMAX.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hamilton Champions Utilities Index ETF

Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

Сравнение UMVP.TO c CMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO) и Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMVP.TO vs. CMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMVP.TOCMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.24

4.05

+1.19

Просадки

Сравнение просадок UMVP.TO и CMAX.TO

Максимальная просадка UMVP.TO за все время составила -4.57%, что больше максимальной просадки CMAX.TO в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMVP.TO и CMAX.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UMVP.TOCMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-1.48%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.51%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UMVP.TO и CMAX.TO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UMVP.TOCMAX.TOРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

9.82%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

9.82%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

9.82%

-0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMVP.TO и CMAX.TO

Дивидендная доходность UMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности CMAX.TO в 0.90%


Часто задаваемые вопросы


UMVP.TO and CMAX.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMVP.TO is categorized as Utilities Equities, while CMAX.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMVP.TO и CMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор