PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMAX.AX с YMAX.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAX.AX с YMAX.AX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UMAX.AX (Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF) and YMAX.AX (Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF) are both exchange-traded funds - UMAX.AX is a Derivative Income fund actively managed by BetaShares, while YMAX.AX is a Australia Equities fund actively managed by BetaShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, UMAX.AX returned 9.71%/yr vs 5.42%/yr for YMAX.AX. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UMAX.AX charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for YMAX.AX.

Доходность

Сравнение доходности UMAX.AX и YMAX.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) и Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF (YMAX.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.AX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у YMAX.AX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции UMAX.AX превзошли акции YMAX.AX по среднегодовой доходности: 9.71% против 5.42% соответственно.

UMAX.AX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
6.58%
С начала года
0.84%
1 год
7.09%
3 года*
11.12%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.71%
Всё время*
9.93%

YMAX.AX

1 день
0.13%
1 месяц
4.76%
6 месяцев
4.32%
С начала года
5.15%
1 год
3.25%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.42%
Всё время*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UMAX.AX

Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF
A$387.82KA$842.56KA$519.82K

YMAX.AX

Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF
A$995.69KA$891.85KA$1.08M

Сравнение доходности по годам UMAX.AX и YMAX.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMAX.AX
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF		0.84%4.00%31.81%15.37%-9.29%29.75%-6.67%22.95%2.49%5.84%
YMAX.AX
Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF		5.15%2.55%5.33%10.63%1.82%15.02%-2.73%14.44%-5.59%4.13%

Correlation

The correlation between UMAX.AX and YMAX.AX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.27

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.32

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2014 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF

Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF

Часто сравнивают с UMAX.AX:
UMAX.AX с F100.AXUMAX.AX с QAU.AXUMAX.AX с FOOD.AXUMAX.AX с GGUS.AXUMAX.AX с USD.AXUMAX.AX с EX20.AXUMAX.AX с URNM.AX
Часто сравнивают с YMAX.AX:
YMAX.AX с HVST.AXYMAX.AX с RBTZ.AXYMAX.AX с RDV.AXYMAX.AX с IAA.AXYMAX.AX с USD.AXYMAX.AX с GLIN.AXYMAX.AX с OOO.AX

Доходность на риск

UMAX.AX vs. YMAX.AX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UMAX.AX
Ранг доходности на риск UMAX.AX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.AX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.AX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.AX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.AX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.AX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
YMAX.AX
Ранг доходности на риск YMAX.AX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX.AX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX.AX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX.AX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX.AX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX.AX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UMAX.AX c YMAX.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) и Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF (YMAX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAX.AXYMAX.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.26

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.44

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.43

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

0.83

+0.70

UMAX.AX vs. YMAX.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.AX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа YMAX.AX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.AX и YMAX.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAX.AX и YMAX.AX

Максимальная просадка UMAX.AX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки YMAX.AX в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.AX и YMAX.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAX.AXYMAX.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-31.97%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-6.80%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-11.90%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-12.73%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.10%

-31.97%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.18%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.57%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.AX и YMAX.AX

Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF (YMAX.AX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что UMAX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAX.AXYMAX.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.04%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.48%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

11.21%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

11.42%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

13.69%

-0.28%

Сравнение комиссий UMAX.AX и YMAX.AX

UMAX.AX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии YMAX.AX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.AX и YMAX.AX

Дивидендная доходность UMAX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности YMAX.AX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMAX.AX
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF		3.52%5.33%2.19%4.02%5.79%5.05%7.02%5.43%4.06%3.16%4.12%4.55%
YMAX.AX
Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF		5.06%8.05%3.52%6.15%7.34%8.58%8.18%9.01%7.13%6.46%7.18%6.73%

Часто задаваемые вопросы

UMAX.AX and YMAX.AX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YMAX.AX is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YMAX.AX is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for UMAX.AX.

UMAX.AX is categorized as Derivative Income, while YMAX.AX is Australia Equities. Their fees differ too: 0.79% for UMAX.AX and 0.64% for YMAX.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAX.AX и YMAX.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор