PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMAX.AX с F100.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAX.AX с F100.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UMAX.AX (Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. UMAX.AX is actively managed, while F100.AX is passively managed. Over the past 5 years, UMAX.AX returned 9.47%/yr vs 11.19%/yr for F100.AX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMAX.AX и F100.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.AX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.

UMAX.AX

1 день
-1.20%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.54%
1 год
6.66%
3 года*
11.88%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.53%

F100.AX

1 день
0.40%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
0.99%
С начала года
2.19%
1 год
11.24%
3 года*
14.98%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAX.AX и F100.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UMAX.AX
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF		-0.54%4.00%31.81%15.37%-9.29%29.75%-6.67%5.17%
F100.AX
Betashares FTSE 100 ETF		2.19%25.77%14.12%11.00%-1.20%21.76%-16.05%7.82%

Correlation

The correlation between UMAX.AX and F100.AX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF

Betashares FTSE 100 ETF

Часто сравнивают с UMAX.AX:
UMAX.AX с CORE.AXUMAX.AX с FOOD.AXUMAX.AX с GEAR.AXUMAX.AX с IHOO.AXUMAX.AX с SEMI.AXUMAX.AX с VDCO.AXUMAX.AX с WVOL.AX
Часто сравнивают с F100.AX:
F100.AX с SEMI.AXF100.AX с CORE.AXF100.AX с ESGI.AXF100.AX с ESTX.AXF100.AX с ETHI.AXF100.AX с FOOD.AXF100.AX с FUEL.AX

Доходность на риск

UMAX.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.AX
Ранг доходности на риск UMAX.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.AX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
F100.AX
Ранг доходности на риск F100.AX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F100.AX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F100.AX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F100.AX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F100.AX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F100.AX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAX.AXF100.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.96

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.44

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.23

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

3.70

-2.35

UMAX.AX vs. F100.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.AX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа F100.AX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.AX и F100.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAX.AX и F100.AX

Максимальная просадка UMAX.AX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.AX и F100.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAX.AXF100.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-31.78%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.92%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-8.92%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-19.00%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.05%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-5.90%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.00%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.AX и F100.AX

Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) имеют волатильность 3.05% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAX.AXF100.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.07%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.63%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

11.45%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

12.72%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

14.90%

-1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.AX и F100.AX

Дивидендная доходность UMAX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности F100.AX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F100.AX
Betashares FTSE 100 ETF		2.24%3.09%1.91%1.57%1.62%2.13%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMAX.AX
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF		3.16%5.33%2.19%4.02%5.79%5.05%7.02%5.43%4.06%3.16%4.12%4.55%

Часто задаваемые вопросы

UMAX.AX and F100.AX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAX.AX и F100.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор