Сравнение UMAX.AX с QAU.AX
UMAX.AX (Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF) and QAU.AX (Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF) are both exchange-traded funds - UMAX.AX is a Derivative Income fund actively managed by BetaShares, while QAU.AX is a Gold fund tracking the No Index (Physical Commodity). UMAX.AX is actively managed, while QAU.AX is passively managed. Over the past 10 years, UMAX.AX returned 9.71%/yr vs 10.26%/yr for QAU.AX. Their -0.27 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UMAX.AX charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for QAU.AX.
Доходность
Сравнение доходности UMAX.AX и QAU.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.AX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у QAU.AX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции UMAX.AX уступали акциям QAU.AX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.26% соответственно.
UMAX.AX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 9.93%
QAU.AX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -15.84%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 6.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| A$5.66M | A$4.17M | A$5.62M | |
| A$387.82K | A$842.56K | A$519.82K |
Сравнение доходности по годам UMAX.AX и QAU.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAX.AX Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF | 0.84% | 4.00% | 31.81% | 15.37% | -9.29% | 29.75% | -6.67% | 22.95% | 2.49% | 5.84% |
QAU.AX Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF | -2.13% | 64.44% | 23.72% | 10.71% | -2.91% | -5.11% | 20.13% | 17.39% | -2.97% | 10.34% |
Correlation
The correlation between UMAX.AX and QAU.AX is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2014 г. | -0.27 |
The correlation between UMAX.AX and QAU.AX shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAX.AX vs. QAU.AX — Ранг доходности на риск
UMAX.AX
QAU.AX
Сравнение UMAX.AX c QAU.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) и Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF (QAU.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAX.AX | QAU.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.85 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 1.74 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMAX.AX и QAU.AX
Максимальная просадка UMAX.AX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки QAU.AX в -42.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.AX и QAU.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAX.AX | QAU.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -42.74% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -28.96% | +17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -28.96% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -28.96% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.10% | -28.96% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -23.16% | +22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -19.54% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 14.37% | -9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.AX и QAU.AX
Текущая волатильность для Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) составляет 2.61%, в то время как у Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF (QAU.AX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что UMAX.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAU.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAX.AX | QAU.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 6.06% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 19.34% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 28.71% | -18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 18.48% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.92% | -3.51% |
Сравнение комиссий UMAX.AX и QAU.AX
UMAX.AX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QAU.AX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.AX и QAU.AX
Дивидендная доходность UMAX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности QAU.AX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAU.AX Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF | 5.15% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMAX.AX Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF | 3.52% | 5.33% | 2.19% | 4.02% | 5.79% | 5.05% | 7.02% | 5.43% | 4.06% | 3.16% | 4.12% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
UMAX.AX and QAU.AX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QAU.AX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QAU.AX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for UMAX.AX.
UMAX.AX is categorized as Derivative Income, while QAU.AX is Gold. Their fees differ too: 0.79% for UMAX.AX and 0.59% for QAU.AX.
Подберите оптимальное распределение для UMAX.AX и QAU.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор