Сравнение YMAX.AX с RBTZ.AX
YMAX.AX (Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF) and RBTZ.AX (BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - YMAX.AX is a Australia Equities fund actively managed by BetaShares, while RBTZ.AX is a Artificial Intelligence fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. YMAX.AX is actively managed, while RBTZ.AX is passively managed. Over the past 5 years, YMAX.AX returned 4.79%/yr vs 2.53%/yr for RBTZ.AX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YMAX.AX charges 0.64%/yr vs 0.57%/yr for RBTZ.AX.
Доходность
Сравнение доходности YMAX.AX и RBTZ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX.AX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у RBTZ.AX с доходностью -3.26%.
YMAX.AX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.15%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.42%
- Всё время*
- 4.81%
RBTZ.AX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.06%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- -3.26%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| A$695.31K | A$779.24K | A$796.25K | |
| A$995.69K | A$891.85K | A$1.08M |
Сравнение доходности по годам YMAX.AX и RBTZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAX.AX Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF | 5.15% | 2.55% | 5.33% | 10.63% | 1.82% | 15.02% | -2.73% | 14.44% | -6.13% |
RBTZ.AX BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF | -3.26% | 5.25% | 24.18% | 37.27% | -38.23% | 14.53% | 38.97% | 32.73% | -21.72% |
Correlation
The correlation between YMAX.AX and RBTZ.AX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX.AX vs. RBTZ.AX — Ранг доходности на риск
YMAX.AX
RBTZ.AX
Сравнение YMAX.AX c RBTZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF (YMAX.AX) и BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF (RBTZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX.AX | RBTZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.02 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.04 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX.AX и RBTZ.AX
Максимальная просадка YMAX.AX за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки RBTZ.AX в -47.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX.AX и RBTZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX.AX | RBTZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -47.86% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -19.55% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -27.01% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.73% | -47.86% | +35.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.49% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -14.03% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 8.54% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX.AX и RBTZ.AX
Текущая волатильность для Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF (YMAX.AX) составляет 2.04%, в то время как у BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF (RBTZ.AX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что YMAX.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBTZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX.AX | RBTZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 10.25% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 20.03% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 24.28% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 23.04% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 22.52% | -8.83% |
Сравнение комиссий YMAX.AX и RBTZ.AX
YMAX.AX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RBTZ.AX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX.AX и RBTZ.AX
Дивидендная доходность YMAX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности RBTZ.AX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBTZ.AX BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF | 0.05% | 1.87% | 4.61% | 0.05% | 0.87% | 3.02% | 3.79% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAX.AX Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF | 5.06% | 8.05% | 3.52% | 6.15% | 7.34% | 8.58% | 8.18% | 9.01% | 7.13% | 6.46% | 7.18% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX.AX and RBTZ.AX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBTZ.AX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBTZ.AX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.64% for YMAX.AX.
YMAX.AX is categorized as Australia Equities, while RBTZ.AX is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.64% for YMAX.AX and 0.57% for RBTZ.AX.
Подберите оптимальное распределение для YMAX.AX и RBTZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор