PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKDV.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKDV.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UKDV.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UKDV.L returned 5.20%/yr vs 11.41%/yr for SX5S.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UKDV.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности UKDV.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UKDV.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UKDV.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции UKDV.L уступали акциям SX5S.L по среднегодовой доходности: 5.20% против 11.41% соответственно.

UKDV.L

1 день
2.06%
1 месяц
1.74%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.30%
1 год
16.03%
3 года*
12.50%
5 лет*
7.70%
10 лет*
5.20%

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKDV.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		6.02%17.63%11.01%6.36%-7.44%14.90%-16.96%35.13%-15.00%4.30%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%14.35%

Correlation

The correlation between UKDV.L and SX5S.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2014 г.

0.58

The correlation between UKDV.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UKDV.L и SX5S.L

Секторы
UKDV.L
SX5S.L

Финансовые услуги

33.0%
25.1%

Промышленность

19.8%
22.1%

Потребительский защитный сектор

11.9%
5.5%

Недвижимость

11.2%

-

Здравоохранение

7.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.8%

Коммунальные услуги

4.7%
4.8%

Сырьевые материалы

3.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.3%

Технологии

1.1%
16.1%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

UKDV.L
33.0%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

UKDV.L
19.8%
SX5S.L
22.1%

Потребительский защитный сектор

UKDV.L
11.9%
SX5S.L
5.5%

Недвижимость

UKDV.L
11.2%
SX5S.L

-

Здравоохранение

UKDV.L
7.0%
SX5S.L
5.4%

Потребительский циклический сектор

UKDV.L
5.8%
SX5S.L
9.8%

Коммунальные услуги

UKDV.L
4.7%
SX5S.L
4.8%

Сырьевые материалы

UKDV.L
3.1%
SX5S.L
3.7%

Коммуникационные услуги

UKDV.L
2.6%
SX5S.L
2.3%

Технологии

UKDV.L
1.1%
SX5S.L
16.1%

Энергетика

UKDV.L

-

SX5S.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с UKDV.L:
UKDV.L с IUKD.LUKDV.L с SCHDUKDV.L с VHYG.LUKDV.L с ISF.LUKDV.L с VGOV.LUKDV.L с LDEG.LUKDV.L с VUKE.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

UKDV.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKDV.L
Ранг доходности на риск UKDV.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKDV.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKDV.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKDV.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKDV.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKDV.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKDV.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKDV.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.23

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.83

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.62

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

5.40

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKDV.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKDV.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKDV.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKDV.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UKDV.L и SX5S.L

Максимальная просадка UKDV.L за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKDV.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKDV.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-32.54%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.43%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.85%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-21.71%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-32.54%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.57%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-5.44%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.44%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UKDV.L и SX5S.L

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 4.77% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKDV.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.90%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.23%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

15.09%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

17.62%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

19.88%

-4.04%

Сравнение комиссий UKDV.L и SX5S.L

UKDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKDV.L и SX5S.L

Дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.96%4.23%4.03%4.21%5.24%4.25%3.58%5.99%5.23%4.32%5.16%5.49%

Часто задаваемые вопросы

UKDV.L and SX5S.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for UKDV.L.

UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for UKDV.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKDV.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор