PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKDV.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKDV.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UKDV.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UKDV.L returned 7.70%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UKDV.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности UKDV.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UKDV.L торгуется в GBP, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UKDV.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

UKDV.L

1 день
2.06%
1 месяц
1.74%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.30%
1 год
16.03%
3 года*
12.50%
5 лет*
7.70%
10 лет*
5.20%

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKDV.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		6.02%17.63%11.01%6.36%-7.44%14.90%-16.96%35.13%-15.00%0.49%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%

Correlation

The correlation between UKDV.L and BCOG.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.05

The correlation between UKDV.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UKDV.L и BCOG.L

Секторы
UKDV.L
BCOG.L

Финансовые услуги

33.0%
17.8%

Промышленность

19.8%

-

Потребительский защитный сектор

11.9%
9.7%

Недвижимость

11.2%
5.8%

Здравоохранение

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.9%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

3.1%
35.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
12.3%

Технологии

1.1%
5.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

UKDV.L
33.0%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

UKDV.L
19.8%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

UKDV.L
11.9%
BCOG.L
9.7%

Недвижимость

UKDV.L
11.2%
BCOG.L
5.8%

Здравоохранение

UKDV.L
7.0%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

UKDV.L
5.8%
BCOG.L
12.9%

Коммунальные услуги

UKDV.L
4.7%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

UKDV.L
3.1%
BCOG.L
35.8%

Коммуникационные услуги

UKDV.L
2.6%
BCOG.L
12.3%

Технологии

UKDV.L
1.1%
BCOG.L
5.6%

Энергетика

UKDV.L

-

BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с UKDV.L:
UKDV.L с IUKD.LUKDV.L с SCHDUKDV.L с VHYG.LUKDV.L с ISF.LUKDV.L с VGOV.LUKDV.L с LDEG.LUKDV.L с VUKE.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

UKDV.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKDV.L
Ранг доходности на риск UKDV.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKDV.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKDV.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKDV.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKDV.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKDV.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKDV.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKDV.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.05

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.56

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.43

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

10.23

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKDV.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKDV.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKDV.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKDV.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.05

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UKDV.L и BCOG.L

Максимальная просадка UKDV.L за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKDV.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKDV.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-28.15%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.57%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.48%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-27.76%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-5.16%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-11.67%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.72%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UKDV.L и BCOG.L

Текущая волатильность для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) составляет 4.77%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что UKDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKDV.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.06%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

15.89%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

18.51%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.89%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

15.71%

+0.13%

Сравнение комиссий UKDV.L и BCOG.L

UKDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKDV.L и BCOG.L

Дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.96%4.23%4.03%4.21%5.24%4.25%3.58%5.99%5.23%4.32%5.16%5.49%

Часто задаваемые вопросы

UKDV.L and BCOG.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for UKDV.L.

UKDV.L is categorized as Europe Equities, while BCOG.L is Commodities. UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for UKDV.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKDV.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор