Сравнение UKCO.L с JR15.L
UKCO.L (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Corporate Bonds funds. UKCO.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, UKCO.L returned -1.17%/yr vs 0.94%/yr for JR15.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UKCO.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности UKCO.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UKCO.L торгуется в GBP, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UKCO.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у JR15.L с доходностью -2.04%.
UKCO.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 1.28%
JR15.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UKCO.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKCO.L SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | -0.09% | 6.81% | 1.66% | 8.84% | -19.34% | -3.36% | 8.76% | 11.27% | 1.04% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.04% | 8.99% | -0.40% | 4.09% | -2.99% | -6.28% | 6.54% | -3.41% | 0.92% |
Correlation
The correlation between UKCO.L and JR15.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKCO.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
UKCO.L
JR15.L
Сравнение UKCO.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (UKCO.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKCO.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.04 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.10 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKCO.L и JR15.L
Максимальная просадка UKCO.L за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки JR15.L в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKCO.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKCO.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.78% | -15.79% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -3.62% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -3.62% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -9.87% | -20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -3.36% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -7.42% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.46% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKCO.L и JR15.L
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (UKCO.L) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что UKCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKCO.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.14% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 3.14% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 4.26% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 5.50% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 6.25% | +1.97% |
Сравнение комиссий UKCO.L и JR15.L
UKCO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKCO.L и JR15.L
Дивидендная доходность UKCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKCO.L SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.61% | 4.39% | 4.11% | 3.30% | 2.79% | 2.28% | 2.40% | 2.51% | 2.69% | 3.09% | 3.17% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
UKCO.L and JR15.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for UKCO.L.
They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for UKCO.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для UKCO.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор