Сравнение UKCO.L с IBCX.L
UKCO.L (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and IBCX.L (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - UKCO.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while IBCX.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UKCO.L returned 1.34%/yr vs 1.70%/yr for IBCX.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UKCO.L и IBCX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UKCO.L торгуется в GBP, в то время как IBCX.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UKCO.L показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у IBCX.L с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции UKCO.L уступали акциям IBCX.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.70% соответственно.
UKCO.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 1.34%
IBCX.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам UKCO.L и IBCX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKCO.L SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | -2.41% | 4.42% | 1.65% | 8.85% | -19.34% | -3.36% | 8.76% | 11.28% | -2.44% | 4.28% |
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -0.30% | 8.66% | -1.22% | 5.19% | -9.50% | -7.33% | 8.64% | 0.03% | -0.30% | 5.94% |
Correlation
The correlation between UKCO.L and IBCX.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2012 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKCO.L vs. IBCX.L — Ранг доходности на риск
UKCO.L
IBCX.L
Сравнение UKCO.L c IBCX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (UKCO.L) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKCO.L | IBCX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.20 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 3.13 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKCO.L | IBCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.92 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UKCO.L и IBCX.L
Максимальная просадка UKCO.L за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки IBCX.L в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKCO.L и IBCX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKCO.L | IBCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -22.27% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -3.77% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -4.03% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -17.46% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -22.27% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -7.91% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.89% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.45% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKCO.L и IBCX.L
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (UKCO.L) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что UKCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKCO.L | IBCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.52% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 3.74% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 4.91% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 6.47% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 7.83% | +0.46% |
Сравнение комиссий UKCO.L и IBCX.L
И UKCO.L, и IBCX.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKCO.L и IBCX.L
UKCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.07% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
UKCO.L SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 2.16% | 4.11% | 3.30% | 2.79% | 2.28% | 2.40% | 2.51% | 2.69% | 3.09% | 3.17% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
UKCO.L and IBCX.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKCO.L and IBCX.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
UKCO.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while IBCX.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для UKCO.L и IBCX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор