PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKCO.L с IS15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKCO.L с IS15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UKCO.L (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - UKCO.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while IS15.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UKCO.L returned 1.34%/yr vs 2.28%/yr for IS15.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UKCO.L и IS15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (UKCO.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKCO.L показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у IS15.L с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции UKCO.L уступали акциям IS15.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.28% соответственно.

UKCO.L

1 день
0.32%
1 месяц
1.04%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.98%
1 год
-0.03%
3 года*
4.33%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
1.34%

IS15.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.39%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKCO.L и IS15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKCO.L
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF		-2.41%4.42%1.65%8.85%-19.34%-3.36%8.76%11.28%-2.44%4.28%
IS15.L
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF		0.59%6.24%4.89%7.16%-6.09%-0.84%3.38%4.54%-0.48%1.76%

Correlation

The correlation between UKCO.L and IS15.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2012 г.

0.58

The correlation between UKCO.L and IS15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UKCO.L и IS15.L

Секторы
UKCO.L
IS15.L

Финансовые услуги

25.2%
28.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.9%

Недвижимость

3.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
8.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

2.0%
17.6%

Здравоохранение

1.8%

-

Промышленность

1.7%
25.2%

Технологии

0.7%
5.9%

Сырьевые материалы

0.7%
2.8%

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

UKCO.L
25.2%
IS15.L
28.6%

Коммуникационные услуги

UKCO.L
5.2%
IS15.L
3.9%

Недвижимость

UKCO.L
3.7%
IS15.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

UKCO.L
2.4%
IS15.L
8.5%

Коммунальные услуги

UKCO.L
2.4%
IS15.L
1.5%

Потребительский циклический сектор

UKCO.L
2.0%
IS15.L
17.6%

Здравоохранение

UKCO.L
1.8%
IS15.L

-

Промышленность

UKCO.L
1.7%
IS15.L
25.2%

Технологии

UKCO.L
0.7%
IS15.L
5.9%

Сырьевые материалы

UKCO.L
0.7%
IS15.L
2.8%

Энергетика

UKCO.L
0.1%
IS15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF

Часто сравнивают с UKCO.L:
UKCO.L с CSH2.LUKCO.L с EUCO.LUKCO.L с IBCX.LUKCO.L с XBLC.LUKCO.L с IEAA.LUKCO.L с VECA.LUKCO.L с JRBE.L
Часто сравнивают с IS15.L:
IS15.L с ERNS.LIS15.L с GHYS.LIS15.L с SWDA.LIS15.L с IGLS.LIS15.L с IEAA.LIS15.L с SUSS.LIS15.L с JRBE.L

Доходность на риск

UKCO.L vs. IS15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKCO.L
Ранг доходности на риск UKCO.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKCO.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKCO.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKCO.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKCO.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKCO.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
IS15.L
Ранг доходности на риск IS15.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS15.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS15.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS15.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS15.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS15.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKCO.L c IS15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (UKCO.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKCO.LIS15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.77

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.57

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.36

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

9.07

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKCO.L vs. IS15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKCO.L на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IS15.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKCO.L и IS15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKCO.LIS15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.77

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.87

-0.47

Просадки

Сравнение просадок UKCO.L и IS15.L

Максимальная просадка UKCO.L за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки IS15.L в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKCO.L и IS15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKCO.LIS15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-12.18%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-1.94%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-1.94%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-12.18%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

-12.18%

-18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-0.30%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-1.12%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.50%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UKCO.L и IS15.L

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (UKCO.L) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что UKCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKCO.LIS15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.02%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

2.32%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

2.58%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

3.30%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

3.13%

+5.16%

Сравнение комиссий UKCO.L и IS15.L

И UKCO.L, и IS15.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKCO.L и IS15.L

UKCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS15.L
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF		4.54%4.35%4.06%3.05%1.80%1.72%1.81%2.03%2.08%2.15%2.55%2.91%
UKCO.L
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF		0.00%2.16%4.11%3.30%2.79%2.28%2.40%2.51%2.69%3.09%3.17%3.50%

Часто задаваемые вопросы

UKCO.L and IS15.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UKCO.L and IS15.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

UKCO.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while IS15.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKCO.L и IS15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор