PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQN.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQN.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQN.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIQN.DE tracks the MSCI EMU Select Factor Mix while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQN.DE returned 9.53%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIQN.DE charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQN.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQN.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

UIQN.DE

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.25%
1 год
13.50%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQN.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIQN.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc		7.72%23.72%7.69%17.74%-13.01%21.24%0.20%27.52%-13.41%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-13.09%

Correlation

The correlation between UIQN.DE and CEMS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2018 г.

0.90

The correlation between UIQN.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с UIQN.DE:
UIQN.DE с GLDUIQN.DE с AW10.DEUIQN.DE с XESD.DEUIQN.DE с S5SD.DEUIQN.DE с PR1E.DEUIQN.DE с EUN0.DEUIQN.DE с EUPA.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

UIQN.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQN.DE
Ранг доходности на риск UIQN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQN.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQN.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQN.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.37

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.26

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.29

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

12.37

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQN.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQN.DE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQN.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQN.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.37

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UIQN.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка UIQN.DE за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQN.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQN.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-40.20%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.99%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-17.57%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-19.55%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.26%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-7.49%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQN.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) составляет 3.88%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что UIQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQN.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.65%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.17%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

13.87%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.23%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.43%

-1.17%

Сравнение комиссий UIQN.DE и CEMS.DE

UIQN.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQN.DE и CEMS.DE

Ни UIQN.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UIQN.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UIQN.DE.

UIQN.DE tracks MSCI EMU Select Factor Mix, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UIQN.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQN.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор