Сравнение UIQN.DE с 5HEU.DE
UIQN.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc) and 5HEU.DE (Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)) are both Europe Equities funds - UIQN.DE tracks the MSCI EMU Select Factor Mix while 5HEU.DE tracks the Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIQN.DE charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for 5HEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIQN.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UIQN.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
5HEU.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIQN.DE и 5HEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UIQN.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 7.72% | 23.72% | 7.69% | 17.74% | -9.54% |
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 4.88% | -2.91% | 6.26% | -6.49% |
Correlation
The correlation between UIQN.DE and 5HEU.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between UIQN.DE and 5HEU.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIQN.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск
UIQN.DE
5HEU.DE
Сравнение UIQN.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIQN.DE | 5HEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIQN.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UIQN.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIQN.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UIQN.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIQN.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | — | — |
Сравнение комиссий UIQN.DE и 5HEU.DE
UIQN.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIQN.DE и 5HEU.DE
Ни UIQN.DE, ни 5HEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UIQN.DE and 5HEU.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIQN.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIQN.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEU.DE.
UIQN.DE tracks MSCI EMU Select Factor Mix, while 5HEU.DE tracks Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.34% for UIQN.DE and 0.75% for 5HEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIQN.DE и 5HEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор