PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQN.DE с 18M2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQN.DE с 18M2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQN.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - UIQN.DE tracks the MSCI EMU Select Factor Mix while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQN.DE returned 9.53%/yr vs 8.90%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UIQN.DE charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQN.DE и 18M2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQN.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%.

UIQN.DE

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.25%
1 год
13.50%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

18M2.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.83%
1 год
15.64%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQN.DE и 18M2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIQN.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc		7.72%23.72%7.69%17.74%-13.01%21.24%0.20%27.52%-13.41%
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		6.76%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-8.24%

Correlation

The correlation between UIQN.DE and 18M2.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between UIQN.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с UIQN.DE:
UIQN.DE с GLDUIQN.DE с AW10.DEUIQN.DE с XESD.DEUIQN.DE с S5SD.DEUIQN.DE с PR1E.DEUIQN.DE с EUN0.DEUIQN.DE с EUPA.DE
Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L

Доходность на риск

UIQN.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQN.DE
Ранг доходности на риск UIQN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQN.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQN.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQN.DE18M2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.49

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.06

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.55

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

6.71

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQN.DE vs. 18M2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQN.DE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18M2.DE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQN.DE и 18M2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQN.DE18M2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.49

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок UIQN.DE и 18M2.DE

Максимальная просадка UIQN.DE за все время составила -37.48%, примерно равная максимальной просадке 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQN.DE и 18M2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQN.DE18M2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-37.06%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-6.19%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-14.68%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-20.81%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.44%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-6.42%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.36%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQN.DE и 18M2.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что UIQN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQN.DE18M2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.63%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

8.33%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

10.62%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.41%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.44%

+0.82%

Сравнение комиссий UIQN.DE и 18M2.DE

UIQN.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии 18M2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQN.DE и 18M2.DE

Ни UIQN.DE, ни 18M2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQN.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 18M2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18M2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UIQN.DE.

UIQN.DE tracks MSCI EMU Select Factor Mix, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.34% for UIQN.DE and 0.30% for 18M2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQN.DE и 18M2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор