PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с UIMA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с UIMA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UIQK.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIQK.DE returned 8.63%/yr vs 9.17%/yr for UIMA.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и UIMA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции UIQK.DE уступали акциям UIMA.DE по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.17% соответственно.

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%

UIMA.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и UIMA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		7.64%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%11.02%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and UIMA.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2013 г.

0.27

The correlation between UIQK.DE and UIMA.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с ALAG.LUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQK.DEUIMA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.29

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.90

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.75

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

6.51

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQK.DE vs. UIMA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMA.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и UIMA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQK.DEUIMA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.29

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и UIMA.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и UIMA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEUIMA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-35.78%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-9.42%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-16.25%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-19.42%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-35.78%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.50%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-5.66%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

2.53%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и UIMA.DE

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEUIMA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.30%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.54%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

12.75%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

14.19%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.57%

+0.33%

Сравнение комиссий UIQK.DE и UIMA.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и UIMA.DE

UIQK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.16%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIQK.DE and UIMA.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

UIQK.DE is categorized as Commodities, while UIMA.DE is Europe Equities. UIQK.DE tracks UBS CMCI, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.10% for UIMA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и UIMA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор