Сравнение UINC.L с FVD.L
UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both Dividend funds from First Trust - UINC.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index while FVD.L tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UINC.L returned 10.68%/yr vs 6.61%/yr for FVD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UINC.L charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for FVD.L.
Доходность
Сравнение доходности UINC.L и FVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UINC.L торгуется в GBp, в то время как FVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UINC.L показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у FVD.L с доходностью 8.04%.
UINC.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 19.61%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.26%
FVD.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UINC.L и FVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.61% | 0.01% | 8.49% | 10.78% | 4.24% | 34.94% | -1.38% |
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 8.04% | 0.92% | 11.16% | -1.78% | 6.52% | 25.84% | -8.13% |
Correlation
The correlation between UINC.L and FVD.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between UINC.L and FVD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UINC.L vs. FVD.L — Ранг доходности на риск
UINC.L
FVD.L
Сравнение UINC.L c FVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) и First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UINC.L | FVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 1.81 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 4.57 | +10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UINC.L и FVD.L
Максимальная просадка UINC.L за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки FVD.L в -26.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINC.L и FVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UINC.L | FVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -26.99% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -7.09% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -14.15% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -14.15% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -5.65% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.81% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UINC.L и FVD.L
Текущая волатильность для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) составляет 3.96%, в то время как у First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что UINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UINC.L | FVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.73% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.09% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 11.29% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 12.89% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.00% | +3.58% |
Сравнение комиссий UINC.L и FVD.L
UINC.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FVD.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UINC.L и FVD.L
Дивидендная доходность UINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как FVD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.75% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
UINC.L and FVD.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UINC.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UINC.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.
UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while FVD.L tracks Value Line Dividend Index. Their fees differ too: 0.55% for UINC.L and 0.70% for FVD.L.
Подберите оптимальное распределение для UINC.L и FVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор