Сравнение UINC.L с FUSA.L
UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both Dividend funds - UINC.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index while FUSA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UINC.L returned 10.77%/yr vs 12.42%/yr for FUSA.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UINC.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности UINC.L и FUSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UINC.L торгуется в GBp, в то время как FUSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UINC.L показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у FUSA.L с доходностью 10.54%.
UINC.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 16.03%
- С начала года
- 20.06%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.20%
FUSA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UINC.L и FUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 20.06% | 0.01% | 8.49% | 10.78% | 4.24% | 34.94% | -2.77% | 12.59% | -3.41% | 7.51% |
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 9.80% | 7.98% | 20.06% | 12.16% | 0.13% | 27.42% | 8.73% | 26.30% | 2.60% | 6.69% |
Correlation
The correlation between UINC.L and FUSA.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between UINC.L and FUSA.L has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UINC.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск
UINC.L
FUSA.L
Сравнение UINC.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UINC.L | FUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 3.74 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 13.99 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UINC.L и FUSA.L
Максимальная просадка UINC.L за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки FUSA.L в -27.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINC.L и FUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UINC.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -27.94% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -5.60% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -19.19% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -19.19% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -3.18% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.50% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UINC.L и FUSA.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что UINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UINC.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.00% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.54% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 11.21% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.40% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 15.62% | +3.96% |
Сравнение комиссий UINC.L и FUSA.L
UINC.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FUSA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UINC.L и FUSA.L
Дивидендная доходность UINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как FUSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.74% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
UINC.L and FUSA.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for UINC.L.
UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for UINC.L and 0.25% for FUSA.L.
Подберите оптимальное распределение для UINC.L и FUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор