Сравнение UIMR.DE с FTGE.DE
UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - UIMR.DE tracks the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMR.DE returned 7.07%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMR.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMR.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
UIMR.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.02%
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMR.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMR.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.06% | 14.40% | 12.70% | 12.99% | -15.85% | 21.22% | 21.94% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Correlation
The correlation between UIMR.DE and FTGE.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.84 |
The correlation between UIMR.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMR.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
UIMR.DE
FTGE.DE
Сравнение UIMR.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMR.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.27 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 12.30 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMR.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.16 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок UIMR.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMR.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.55% | -26.63% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -9.38% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -16.12% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -26.63% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -5.40% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.50% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMR.DE и FTGE.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что UIMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMR.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.83% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 11.63% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.23% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.58% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.41% | -1.47% |
Сравнение комиссий UIMR.DE и FTGE.DE
UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMR.DE и FTGE.DE
Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMR.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 1.57% | 1.86% | 1.91% | 2.26% | 2.80% | 2.10% | 1.69% | 2.61% | 3.34% | 2.69% | 3.34% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
UIMR.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор