PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIMR.DE с ESNB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMR.DE с ESNB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIMR.DE tracks the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while ESNB.DE tracks the BELEX15 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMR.DE returned 6.67%/yr vs -1.81%/yr for ESNB.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 1.38%/yr for ESNB.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMR.DE и ESNB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMR.DE показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ESNB.DE с доходностью -6.99%.

UIMR.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
5.44%
С начала года
6.64%
1 год
10.75%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.14%

ESNB.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-5.83%
С начала года
-6.99%
1 год
-5.51%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMR.DE и ESNB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		6.64%14.30%12.70%12.99%-15.85%21.22%-0.84%31.79%-8.71%
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		-6.99%0.82%0.78%2.90%-8.70%5.74%-3.42%5.43%-7.45%

Correlation

The correlation between UIMR.DE and ESNB.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Часто сравнивают с UIMR.DE:
UIMR.DE с LYPE.DEUIMR.DE с XDEP.DEUIMR.DE с IBCJ.DEUIMR.DE с UIQ4.DEUIMR.DE с EL4C.DEUIMR.DE с LCUK.DEUIMR.DE с ED3F.DE
Часто сравнивают с ESNB.DE:
ESNB.DE с MKK1.DEESNB.DE с HUBE.DEESNB.DE с BGX.DEESNB.DE с CZX.DEESNB.DE с ECDC.DEESNB.DE с EXSH.DEESNB.DE с SLQX.DE

Доходность на риск

UIMR.DE vs. ESNB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMR.DE
Ранг доходности на риск UIMR.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMR.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMR.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMR.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMR.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMR.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ESNB.DE
Ранг доходности на риск ESNB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMR.DE c ESNB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIMR.DEESNB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.57

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.75

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.53

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

-1.12

+4.59

UIMR.DE vs. ESNB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMR.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ESNB.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMR.DE и ESNB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIMR.DE и ESNB.DE

Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, что больше максимальной просадки ESNB.DE в -22.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и ESNB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMR.DEESNB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.55%

-22.77%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.40%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-12.60%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-15.85%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-13.67%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-8.44%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.91%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMR.DE и ESNB.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что UIMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMR.DEESNB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.05%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

6.22%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

9.72%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

10.52%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

12.11%

+4.61%

Сравнение комиссий UIMR.DE и ESNB.DE

UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESNB.DE в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMR.DE и ESNB.DE

Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как ESNB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		1.57%1.87%1.91%2.26%2.80%2.10%1.69%2.61%3.34%2.69%3.34%2.66%

Часто задаваемые вопросы

UIMR.DE and ESNB.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.38% for ESNB.DE.

UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while ESNB.DE tracks BELEX15 Index. They also come from different issuers: UBS and Expat. Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 1.38% for ESNB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и ESNB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор